NORM
Toutes les régions
Note globale : ★★★★★
NORM est un programme dédié à la recherche quantitative et aux équipes de risque dans l’industrie de la gestion d’actifs. Il possède des outils à haute valeur ajoutée permettant d’améliorer les procédés de risk management multi-stratégie et de se conformer aux nouvelles réglementations (Dodd-Franck, AIMFD, UCITS).
Fonctionnalités principales :
Modélisation du risque :
- Inter-classe d'actifs
- Adaptatif
- Agrégé
Stress-tests et simulations :
- Stress-tests historiques
- Scénarios hypothétiques
- Modèles non-Gaussiens
Allocation robuste du risque et des actifs :
- Budgétisation optimale du risque
- Optimisation des risques très élevés
- Méthode de filtrage brevetée des bruits de données
- Modèles de portefeuilles optimaux
Analyse de risques :
- Analyse ex ante
- Analyse ex post
- Exposition au risque
- Risque extrême